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| 游程检验的结构分析及其在金融时间序列中的运用 | |
| 引用本文： | 庄正欣,朱琴华.游程检验的结构分析及其在金融时间序列中的运用[J].产业经济研究,2006(4):77-78. |
| 作者姓名： | 庄正欣 朱琴华 |
| 作者单位： | 1. 南京财经大学统计学系 2. 南京财经大学经济学院 |
| 摘 要： | 国内的专家学者通过对股票价格指数进行游程检验，普遍认为我国的股票市场是一个弱有效市场。我们通过对股票市场的回报序列的游程进一步进行了游程检验，获得了不相一致的结论。 |
| 关 键 词： | 金融时间序列 游程检验 结构分析 股票价格指数 股票市场 专家学者 有效市场 国内 回报 |
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