游程检验的结构分析及其在金融时间序列中的运用 |
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引用本文: | 庄正欣,朱琴华.游程检验的结构分析及其在金融时间序列中的运用[J].产业经济研究,2006(4):77-78. |
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作者姓名: | 庄正欣 朱琴华 |
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作者单位: | 1. 南京财经大学统计学系 2. 南京财经大学经济学院 |
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摘 要: | 国内的专家学者通过对股票价格指数进行游程检验,普遍认为我国的股票市场是一个弱有效市场。我们通过对股票市场的回报序列的游程进一步进行了游程检验,获得了不相一致的结论。
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关 键 词: | 金融时间序列 游程检验 结构分析 股票价格指数 股票市场 专家学者 有效市场 国内 回报 |
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