概率统计与企业的金融风险价值测量(VAR) |
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作者姓名: | 李鲲 |
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作者单位: | 首都经济贸易大学,信息经济系99级研究生 |
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摘 要: | 风险价值测量(VAR即Value At Risk)产生于1994年,是用一种用标准统计技术估计金融风险的方法.一种较为通俗的定义是:未来一定时间内,在给定的条件下,任何一种金融工具和品种的市场价格的潜在最大损失.在这个定义中包含了两个基本因素:"未来一定时间"和"给定的条件".前者可以是一天、两天、一周或一月等等,后者可以是经济条件、市场条件、上市公司及所处行业、信誉条件和概率条件等等.慨率条件是VAR中的一个基本条件,也是最普遍使用的条件,它的发布与天气预报的发布相类似.
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关 键 词: | 概率统计 风险价值 金融 VAR |
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