我国货币政策的资产价格传导机制研究 |
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引用本文: | 姚婉婷.我国货币政策的资产价格传导机制研究[J].中国商贸:销售与市场营销培训,2013(15). |
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作者姓名: | 姚婉婷 |
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摘 要: | 近年来,资产市场发展迅猛,以股票与房地产市场为代表的资产价格波动剧烈。我国央行面临宏观经济环境日益复杂,我们应考虑货币政策对实体经济的传导作用效率,货币政策当局是否应该考虑将其纳入货币政策的调控目标。本文对我国货币政策的资产价格传导机制进行了实证研究:首先对货币政策的资产价格传导机制理论进行讨论;随后选取具有代表性的经济变量,运用ADF检验,Granger因果关系等实证分析方法,结合我国最新的经济数据对资产价格与货币政策之间关系进行分析;最后,对结论进行总结,提出一些应对资产价格波动的货币政策建议。
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关 键 词: | 资产价格 货币政策传导机制 向量自回归模型(VAR) 脉冲响应 |
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