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| 沪深股票市场风险变异性实证研究 | |
| 引用本文： | 史代敏. 沪深股票市场风险变异性实证研究[J]. 数量经济技术经济研究, 2002, 19(3): 118-121 |
| 作者姓名： | 史代敏 |
| 作者单位： | 西南财经大学统计学系 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金项目(79770075)，教育部“十五规划人文社科研究项目(编号:01JA790122) |
| 摘 要： | 股票市场是信息和资本快速流动的一个要素市场、信息、资本的快速流动使得股票市场价格频繁变化，从而导致股票市场波动。本文拟对沪深股票市场的波动特征及风险变异性进行实证研究，同时分析涨跌停板交易制度对两个市场波动的影响。 |
| 关 键 词： | 价格波动 风险变异性 AR－GARCH模型 股票市场 实证研究 涨跌停板交易制度 上海 深圳 |
| 修稿时间： | 2001-10-01 |
The Empirical Research on Time-Varying Risk of Shanghai and Shenzhen Stock Markets |
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