欧式外江期权的BSGK定价模型及其在金融新业务的应用 |
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引用本文: | 余屹.欧式外江期权的BSGK定价模型及其在金融新业务的应用[J].中国货币市场,2003(3):53-55. |
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作者姓名: | 余屹 |
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作者单位: | 中国农业银行上海市分行 |
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摘 要: | 欧式外汇期权是外汇领域一项重要金融创新工具,其价值依赖汇率。运用欧式外汇期权不仅可为期权交易者进行套期保值、套利,而且也可运用杠杆效应获利。从事外汇期权场外交易的关键在于掌握定价能力即期权费率。常用、成熟的定位方法是在金融实践中取得较好效果的BSGK模型。
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关 键 词: | 欧式外汇期权 BSGK定价模型 金融业务 应用 |
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