VAR方法及其在中国股市风险度量中的应用 |
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引用本文: | 韩娜.VAR方法及其在中国股市风险度量中的应用[J].中国经贸,2009(20):131-132. |
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作者姓名: | 韩娜 |
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作者单位: | 东北财经大学研究生院,辽宁,大连,116025 |
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摘 要: | VAR方法是金融市场上一种风险管理方法,本文以辽宁省上市公司股票为样本测量的它们VAR值,从而验证VAR方法在我国股票市场风险度量中的有效性。实证表明,VAR风险控制方法在我国股票市场具有一定参考价值,但有时会出现高估了损失值,使用时仍需谨慎。
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关 键 词: | 中国股票市场 VAR方法 风险价值 |
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