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| 基于ARMA-GJR模型的人民币汇率波动非对称性研究 | |
| 作者单位： | ;1.北京物资学院经济学院 |
| 摘 要： | 本文主要研究人民币汇率波动的"非对称性"特征。通过构建ARMA-GJR模型实证检验了人民币兑美元汇率波动的特征,结果显示,人民币汇率波动具有正向"非对称性"特征,即市场对人民币升值和贬值存在不同程度的反应,人民币升值会给市场带来更大幅度的波动。最后针对汇率波动"非对称性"提出了相应的政策建议。 |
| 关 键 词： | 汇率 非对称性 ARMA GJR |
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