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| 久期缺口管理在商业银行利率风险管理中应用的问题探讨 | |
| 引用本文： | 陈波.久期缺口管理在商业银行利率风险管理中应用的问题探讨[J].广西金融研究,2006(5):6-7. |
| 作者姓名： | 陈波 |
| 作者单位： | 中国人民银行海口中心支行,海南,海口,570105 |
| 摘 要： | 久期缺口管理的应用可以使商业银行更有效地管理利率风险.但久期存在假设上的缺陷和计算上的难点,久期缺口难以以合理成本进行调整.本文提出如何调整久期缺口,使资产负债对市场利率风险局部"屏蔽". |
| 关 键 词： | 久期缺口管理 局限性 期权调整利差 |
| 文章编号： | 1002-6452（2006）05-0006-02 |
| 收稿时间： | 2006-01-23 |
| 修稿时间： | 2006年1月23日 |
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