| 带违约风险可向下修正的可转换债券分析 |
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| 引用本文： | 陈稹. 带违约风险可向下修正的可转换债券分析[J]. 山东工商学院学报, 2010, 24(6): 89-91 |
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| 作者姓名： | 陈稹 |
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| 作者单位： | 浙江工商大学统计与数学学院 |
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| 摘 要： | 基于转股价可向下修正的可转换债券的偏微分方程,结合违约时间的概率密度函数得出带违约风险及转股价可向下修正的可转换债券模型;把连续时间离散化,得出违约风险条款弱化可转换债券的价值,可向下修正条款趋于增加可转换债券的价值。
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| 关 键 词： | Black-Scholes期权定价模型 二叉树方法 可转换债券 风险中性 |
Analysis of Convertible Bonds with Default Risk Can Be Revised Downward |
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| CHEN Zhen. Analysis of Convertible Bonds with Default Risk Can Be Revised Downward[J]. Journal of Shandong Institute of Business and Technology, 2010, 24(6): 89-91 |
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| Authors: | CHEN Zhen |
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| Keywords: | |
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