| 层级数据空间误差自回归模型的估计方法研究 |
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| 引用本文： | 叶倩婷,龙志和.层级数据空间误差自回归模型的估计方法研究[J].数量经济技术经济研究,2016(5):143-160. |
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| 作者姓名： | 叶倩婷 龙志和 |
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| 作者单位： | 华南理工大学经济与贸易学院,华南理工大学工商管理学院 |
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| 基金项目： | 本文获得广东省自然科学基金“空间多层次面板数据模型估计方法研究”（2015A030313216）、广东省教育厅特色创新项目（人文社科类）“三维空间多层次面板数据模型研究”（2014WTSCX001）、广州市哲学社会科学发展“十二五”规划课题“三维空间面板数据模型研究”（15G05）的资助。 |
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| 摘 要： | 本文建立同时考虑空间误差自回归和嵌套随机效应误差分量的层级数据空间误差自回归模型，并推导最优权重GMM估计量，对空间自回归系数和误差项的方差进行估计。然后，定义对应的FGLS估计量，对层级数据空间误差自回归模型的总体回归系数进行估计。通过蒙特卡洛模拟，验证了所提出模型估计量的有限样本性质。模拟结果表明，本文提出的最优权重GMM估计量以及总体回归系数的GMM FGLS估计量有很好的小样本性质。
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| 关 键 词： | 层级数据空间误差自回归模型 GMM估计 FGLS估计 蒙特卡洛模拟 |
stimation on Hierarchical Data Model with Spatial Error Autoregressive |
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| Ye Qianting and Long Zhihe.stimation on Hierarchical Data Model with Spatial Error Autoregressive[J].The Journal of Quantitative & Technical Economics,2016(5):143-160. |
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| Authors: | Ye Qianting and Long Zhihe |
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