| 含空间自回归误差项的空间动态面板模型的有效估计 |
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| 引用本文： | 陶长琪,周璇. 含空间自回归误差项的空间动态面板模型的有效估计[J]. 数量经济技术经济研究, 2016, 0(4): 126-144 |
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| 作者姓名： | 陶长琪 周璇 |
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| 作者单位： | 江西财经大学统计学院,江西财经大学统计学院 |
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| 基金项目： | 本文获得国家自然科学基金项目（71073073，71273122，71473109，41461025）、江西省研究生创新专项基金项目（YC2015-B048）的资助。 |
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| 摘 要： | 扰动项的空间过程会影响空间计量模型的估计效果。通过探究空间关联误差效应下空间动态面板数据（SDPD）模型拟极大似然估计（QML）的有限样本性质，发现含空间自回归误差项的SDPD模型大样本性质较好；其估计结果优于不含空间自回归误差项的模型；较强的误差项空间相关性对参数估计精度的影响程度较大；误差项分布偏离正态性会影响模型的估计结果，但模型总体估计的稳健性良好。总体蒙特卡洛结果与本文的理论分析一致。
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| 关 键 词： | 自回归误差；SDPD模型；QML；随机效应 |
Efficient Estimation of Spatial Dynamic PanelData Model with Spatial Errors |
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| Tao Changqi and Zhou Xuan. Efficient Estimation of Spatial Dynamic PanelData Model with Spatial Errors[J]. The Journal of Quantitative & Technical Economics, 2016, 0(4): 126-144 |
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| Authors: | Tao Changqi and Zhou Xuan |
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| Affiliation: | School of Statistics,Jiangxi University of Finance and Economics and School of Statistics,Jiangxi University of Finance and Economics |
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