含空间自回归误差项的空间动态面板模型的有效估计

扰动项的空间过程会影响空间计量模型的估计效果。通过探究空间关联误差效应下空间动态面板数据（SDPD）模型拟极大似然估计（QML）的有限样本性质,发现含空间自回归误差项的SDPD模型大样本性质较好;其估计结果优于不含空间自回归误差项的模型;较强的误差项空间相关性对参数估计精度的影响程度较大;误差项分布偏离正态性会影响模型的估计结果,但模型总体估计的稳健性良好。总体蒙特卡洛结果与本文的理论分析一致。