RSI指标在债券交易决策中的应用有效性检验

RSI指标是量化从业者经常用到的指标，在证券投资分析与决策中，RSI指标根据给定时间内上涨天数总幅度的占比来判断买卖点，过去几十年该指标在期货、股票、基金领域有着非常广泛的应用，最近几年量化交易人员逐渐探索将该指标应用于债券交易。本文选取债券指数日数据作为分析对象，使用RSI指标制定波段交易策略，取得了较好的效果，最终选择回溯天数、下限和上限分别为9、20、80，得到的亏损概率为44.07%，单次最大回撤1.15%，年化收益率为3.28%，年平均买卖次数为3.7次。研究结果表明，量化交易具有广阔的发展前途，深入分析其他指标在债券交易中的应用是下一步继续研究的方向。