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| 构建最优ETF组合跑赢沪深300指数 | |
| 引用本文： | 李鹏飞.构建最优ETF组合跑赢沪深300指数[J].投资与合作,2012(8). |
| 作者姓名： | 李鹏飞 |
| 作者单位： | 山东大学山东济南250100 |
| 摘 要： | 我国今年4月份推出了沪深300ETF,本文选取除创业板以外的5种ETF从2011年1月25日到2012年7月4日的数据作为样本,计算每支ETF的日涨跌幅,通过matlab编程找到最优权重,使得拟合出的一组日涨跌幅数据尽可能的逼近另外一组超越大盘的日涨跌幅,从而构造出新的ETF组合使得最大程度上跑赢大盘.实证结果显示,新的ETF组合连续3天以上跑赢大盘的总天数达到了108天,且跑赢幅度远高于其他单支ETF,帮助投资者最大程度上获得超越大盘的alpha收益. |
| 关 键 词： | 最有权重 沪深300ETF alpha收益 |
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