| 基于贝叶斯马尔科夫链Monte Carlo方法的三叉树期权定价模型 |
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| 引用本文： | 熊炳忠.基于贝叶斯马尔科夫链Monte Carlo方法的三叉树期权定价模型[J].嘉兴学院学报,2012,24(6):48-53. |
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| 作者姓名： | 熊炳忠 |
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| 作者单位： | 嘉兴学院数理与信息工程学院,浙江嘉兴,314000 |
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| 基金项目： | 2011年浙江省自然科学基金，2010年嘉兴学院科研重点课题 |
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| 摘 要： | 提出了采用基于贝叶斯Markov Chain Monte Carlo方法的三叉树期权定价模型.利用中国权证市场的实际数据,对比经典二叉树模型、三叉树模型、BS模型以及权证定价.结果表明,尽管它们都低估了市场价格,但该文方法的定价与市场价格偏差最小,特别是在较大时间步下,基于贝叶斯MCMC方法的三叉树期权定价偏差小于经典的BS模型定价.
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| 关 键 词： | 三叉树期权定价模型 贝叶斯MCMC方法 波动率 |
A Trinomial Option Pricing Model Based on Bayesian Markov Chain Monte Carlo Method |
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| XIONG Bing-zhong.A Trinomial Option Pricing Model Based on Bayesian Markov Chain Monte Carlo Method[J].Journal of Jiaxing College,2012,24(6):48-53. |
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| Authors: | XIONG Bing-zhong |
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| Institution: | XIONG Bing-zhong(School of Mathematics,Physics and Information Engineering,Jiaxing University,Jiaxing,Zhejiang 314000) |
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