中国股票市场多重分形结构的实证研究 |
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作者姓名: | 黄诒蓉 |
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作者单位: | 中山大学,管理学院,广东,广州,510275 |
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摘 要: | 鉴于以一个简单的Hurst指数表征其结构特征的单分形过程,难以对金融时间序列作出全面、细致的刻画;而借助多重分形理论对中国股票市场进行实证研究,结果表明中国股票市场具有显著的多重分形结构特征。
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关 键 词: | 股票市场 多重分形结构 尺度函数 广义Hurst指数 多重分形谱 |
文章编号: | 1005-0892(2004)11-0053-04 |
修稿时间: | 2004-09-16 |
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