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| 信用风险定价模型综述 | |
| 引用本文： | 陈秀花.信用风险定价模型综述[J].生产力研究,2006,10(3):276-278. |
| 作者姓名： | 陈秀花 |
| 作者单位： | 南开大学,金融系,天津,300071 |
| 摘 要： | 信用风险始终是金融机构承担的主要风险之一,国外的专家学者一直在致力于信用风险的衡量和管理研究。从20世纪70年代中期开始,对信用风险的定价开始朝着建立数学模型的方向发展,而国内对这方面的研究尚处于空白。文章试图对各种信用风险模型进行一个简单的述评,以弥补国内在这一研究领域的不足,缩短我国在这一领域与国外的差距。 |
| 关 键 词： | 信用风险 结构法 约化模型 违约强度过程 |
| 文章编号： | 1004-2768（2006）03-0276-03 |
| 收稿时间： | 2005-03-11 |
| 修稿时间： | 2005年3月11日 |
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