投资者情绪指标构建——一个研究IPO首日收益的新角度 |
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作者姓名: | 吕鹏博 雒庆举 |
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作者单位: | 中国保险学会会刊编辑部;首都经济贸易大学金融学院; |
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摘 要: | 本文借鉴国内外学者关于投资者情绪度量指标选取的方法,遴选出适合中国证券市场特征的四类投资者情绪指标,通过主成分分析方法提取反映投资者情绪的主要因素,并初步验证了命题:流动性指标数值与投资者情绪成反比;封闭式基金折价率与投资者情绪为负相关;换手率与投资者情绪成正比;中签率与投资者情绪成反比。
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关 键 词: | 投资者情绪 情绪指标 主成分分析 |
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