| 股指期货的引入对现货市场波动的影响分析 |
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| 引用本文： | 史美景,王君怡. 股指期货的引入对现货市场波动的影响分析[J]. 金融发展研究, 2011, 0(5) |
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| 作者姓名： | 史美景 王君怡 |
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| 作者单位： | 1. 西安交通大学经济金融学院,陕西西安,710061
2. 大连理工大学,辽宁大连,116024 |
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| 基金项目： | 本文属于国家社科基金一般项目:"资产价格波动对居民财产性收入分配的影响研究" |
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| 摘 要： | 本文研究沪深300股指期货引入后,对现货市场的影响以及股指期货是否有助于现货市场在信息传递速度与效率方面的提升.实证分析发现:在期指上市前,波动性干扰反应在时间上的持续性效果较持久;在期指推出后,可以观察到波动性干扰因素的影响会更快速地反应到现货市场股价指数中,此时的波动过程更趋稳定.由此推论出期货交易加速了现货市场信息传递的效率.
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| 关 键 词： | 股指期货 现货市场 波动 信息传递 |
Effect of Stock Index Futures Introduction on Stock Spot Market Volatility |
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| Shi Meijing,Wang Junyi. Effect of Stock Index Futures Introduction on Stock Spot Market Volatility[J]. Journal of Financial Development Research, 2011, 0(5) |
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| Authors: | Shi Meijing Wang Junyi |
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