基于VAR历史模拟模型的融资融券市场风险衡量研究 |
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引用本文: | 王淑梅,秦记者,郭旗.基于VAR历史模拟模型的融资融券市场风险衡量研究[J].时代金融,2013(14):62+68. |
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作者姓名: | 王淑梅 秦记者 郭旗 |
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作者单位: | 沈阳大学 |
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摘 要: | 市场风险是融资融券交易中的主要风险。本文把VaR历史模拟法引入融资融券市场风险的衡量中去,以宏源证券等五只融资融券标的股票为例,具体衡量了市场风险VaR值的大小,并通过事后检验来考察模型的可信性。在事后检验的基础上,比较一段时期内的VaR值得出动态保证金比例。
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关 键 词: | 融资融券 市场风险 衡量 检验 |
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