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| 基于混合模型的上海股票市场VaR研究北大核心CSSCISSCI | |
| 引用本文： | 赵国庆,刘庆丰.基于混合模型的上海股票市场VaR研究北大核心CSSCISSCI[J].金融研究,2009(11):119-128. |
| 作者姓名： | 赵国庆 刘庆丰 |
| 作者单位： | 1.中国人民大学经济学院100872;2.日本小樽商科大学商学部; |
| 摘 要： | 本文讨论如何选择适当的模型预测证券市场的风险价值(VaR)。在对不同VaR估计方法比较分析的基础上,本文提出OGARCH与极值理论(EVT)的混合模型。实证结果表明,混合模型预测的上证A股指数风险价值明显优于其他模型的预测结果。新的混合模型对于降低风险管理成本具有非常重要的现实意义。 |
| 关 键 词： | VaR 混合模型 风险管理 |
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