企业汇率避险能力研究——基于浙江省地市面板数据的实证分析 |
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引用本文: | 朱培金.企业汇率避险能力研究——基于浙江省地市面板数据的实证分析[J].甘肃金融,2024(3):45-52. |
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作者姓名: | 朱培金 |
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作者单位: | 中国人民银行浙江省分行 |
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摘 要: | 当前对外开放持续推进,汇率双向波动加大成为常态,在企业汇率中性理念深入推进中,汇率风险管理是当前企业最为关心的话题,也是稳外贸稳外资工作的重要组成部分。本文在厘清浙江省汇率避险现状及问题的情况下,通过浙江省11个地市的面板数据模型,检验了汇率避险的实证情况,结果显示:浙江省各地市自发的汇率避险需求差异较大,汇率波动是企业汇率避险的重要因素,信贷供给提升企业汇率避险需求,外汇衍生品供给不足以及政策推动作用尚未显现。基于此,提出了加大汇率避险理念宣传、完善政策支持体系、优化汇率避险产品、提升汇率避险服务质量等四方面政策建议,合力“几家抬”优势,提升企业汇率避险水平。
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关 键 词: | 汇率波动 汇率避险 套保率 外汇衍生品 面板数据模型 |
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