货币政策的基准利率传导机制有效性实证研究 |
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引用本文: | 赵萍萍.货币政策的基准利率传导机制有效性实证研究[J].投资与合作,2013(8). |
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作者姓名: | 赵萍萍 |
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作者单位: | 浙江工商大学经济学院 浙江 杭州 310018 |
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基金项目: | 浙江工商大学经济学院2012年度研究生科研创新基金项目。 |
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摘 要: | 本文将我国货币政策的基准利率传导过程分为三个环节,包括货币政策对基准利率的引导效应,基准利率对一般利率体系的传导效应,利率体系最终对实体经济的影响效应。在2003-2012年相关的经济金融月度数据的基础上,运用格兰杰因果关系检验对这三个环节进行分析。结果表明我国利率传导机制的传导效率较低,本文就相关问题提出了一些建议。
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关 键 词: | 基准利率 利率传导机制 VAR模型 |
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