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股指期货交易限制背景下沪深300股指期货价格发现贡献实证研究
作者单位:
;1.东华大学旭日工商管理学院
摘 要:
以对股指期货交易限制前、限制后、松绑后,将沪深300股指期货交易划分为三个子区间,分析政策变化前后,沪深300股指期货价格发现功能的变化情况。根据实证检验结果,在三个子样本区间内,期货市场对价格发现的贡献比例大于现货市场,但对股指期货交易限制后,期货市场价格发现功能贡献度下降,松绑后,贡献度又有回升。说明沪深300股指期货价格发现功能在限制后的样本区间内得到限制,在松绑后的样本区间内得到一定程度上恢复。
关 键 词:
沪深300股指期货
价格发现贡献
永久短暂模型
股指期货交易限制
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