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基于内部评级法的县域农村商业银行信用风险度量研究
作者单位:
;1.山东省农村信用社联合社
摘 要:
针对县域农村商业银行信用风险管理粗放的现状,本文通过对巴塞尔协议Ⅲ中内部评级法的研究,在充分考虑县域农村商业银行实际情况基础上,建立基于CreditMetrics的信用风险度量模型,计算出组合贷款和单笔贷款违约概率、违约损失率,从而建立符合该行实际的信用管理体系。
关 键 词:
内部评级法
信用风险度量模型
违约概率
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