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| 运用股指期货有效规避系统性风险之方法研究 | |
| 引用本文： | 刘通. 运用股指期货有效规避系统性风险之方法研究[J]. 现代财经, 2002, 22(4): 23-27 |
| 作者姓名： | 刘通 |
| 作者单位： | 刘通（中南财经政法大学研究生部,武汉,430060） |
| 摘 要： | 股指期货可以有效地规避系统性风险，其基本原理是股份指数组合与股指期货合约的变动率呈正相关，只要在现货市场和期货市场进行相反的操作，就可以控制风险水平，股指数货规避系统性风险的方法包括套期保值，套利，利用股指期货规避系统性风险的实质是风险转移。我国股市的系统性风险比较大，开设股指期货显得日益重要。 |
| 关 键 词： | 股指期货 系统性风险 套期保值 套利 股票市场 中国 |
| 文章编号： | 1005-1007(2002)04-0023-05 |
| 修稿时间： | 2001-12-30 |
An Approach on Effectively Evading the Systematic Risk by Applying the Stock Index Futures |
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