开放式基金的VAR-Sharp绩效分析

本文以10只开放式基金2007年12月21日至2010年12月21日的日基金净值和分红为数据样本。从传统的Sharp指数和VAR修正的Sharp指数考察了这10只基金的绩效,分析结果可知VAR-Sharp指数更合理地解释了不同种类开放式基金的绩效差异。