中国股市和美国股市弱势有效性研究 |
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引用本文: | 黄彬.中国股市和美国股市弱势有效性研究[J].云南金融,2011(7X):163-163. |
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作者姓名: | 黄彬 |
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作者单位: | 西南财经大学中国金融研究中心 |
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摘 要: | 市场弱势有效是指实证检验证明未来收益是无法从历史收益得到预测。有效市场假说是鞅假定,检验某一时间序列是否满足鞅过程的方法是测试其序列相关性。本文以上证综指代表中国股市,主要进行方差比检验,分析得出近年来中国股市呈现弱势有效的特征;同时,还分析了标普指数,证明了美国股市较早就满足弱势有效。
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关 键 词: | 弱势有效 方差比检验 单位根检验 |
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