存款保险定价的理论建模与实证研究 |
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引用本文: | 杨锦波,赵阳,刘程.存款保险定价的理论建模与实证研究[J].大众理财顾问,2016(4):119-121. |
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作者姓名: | 杨锦波 赵阳 刘程 |
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作者单位: | 对外经济贸易大学金融学院 北京市100029 |
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摘 要: | 存款保险定价体系对于维持金融稳定、减少系统风险具有重要意义.本文介绍了国外的存款保险定价体系,并根据中国的实际情况选择R&V模型为银行信用风险进行建模,挑选了中国14家上市银行数据进行了实证研究.研究发现中国银行的理论保险费率大概分为三个层次,分别为接近于0,0.02%-0.05%和0.09%以上,并从资产规模、资产负债率、权益负债率和资产波动率四个方面进行实证分析.最后,基于对模型的理解,本文为中国各家银行的存款保险定价给出合理的建议.
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关 键 词: | 存款保险定价 R&V分析模型 银行 |
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