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杂志ISSN号
铜期货定价模式比较研究
作者姓名:
冼佩君
作者单位:
广州大学经济与统计学院 广东·广州
摘 要:
本文以上海期货交易所铜期货为例,运用Vasicek模型与CIR模型对其进行定价比较.首先使用历史数据分别对两模型的参数进行估计,然后利用期货定价公式对未来22个交易日的期货价格进行预测.结果表明:在短期价格预测方面,Vasicek模型比CIR模型要好.
关 键 词:
期货定价
Vasicek模型
CIR模型
铜期货
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