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| 基于詹森阿尔法的基金业绩分析 | |
| 引用本文： | 方子晴.基于詹森阿尔法的基金业绩分析[J].合作经济与科技,2022(4):78-79. |
| 作者姓名： | 方子晴 |
| 作者单位： | 河北地质大学 河北·石家庄 |
| 摘 要： | 本文选取2006～2020年在我国上市的116只证券投资基金组合,将这116只证券投资基金组合的年度收益率作为研究分析的数据.综合考虑,选择詹森阿尔法这个经典指数基金业绩衡量指标,使用詹森阿尔法单因素模型和双因素模型进行实证分析.实证结果表明:基金组合整体来看并没有"跑赢"市场,但是存在着少数个别的基金投资组合可以"跑... |
| 关 键 词： | 证券投资基金 詹森阿尔法 单因素模型 双因素模型 |
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