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| 议VaR模型在银行信用风险管理中的应用 | |
| 引用本文： | 梁东皓,李树良.议VaR模型在银行信用风险管理中的应用[J].内蒙古金融研究,2010(2):55-57. |
| 作者姓名： | 梁东皓 李树良 |
| 作者单位： | [1]内蒙古工业大学管理学院,呼和浩特010000 [2]朔州市山阴县山阴中学,山阴县050000 |
| 摘 要： | VaR法（Value at Risk,风险价值）是现代西方国家最具代表性的风险管理模式和管理方法,商业银行也是其应用的重要领域。本文初步介绍了VaR法的概念和基本方法,同时提出了VaR法应用中存在的几个问题。由于我国商业银行风险防范意识淡薄、防范水平低下。因此,VaR法可以为我国商业银行在进行信用风险管理时提供一些帮助。 |
| 关 键 词： | VaR法 信用风险 正态分布 |
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