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| 农产品期货价格时间序列R/S分析 | |
| 引用本文： | 李锬,李鹏,齐中英.农产品期货价格时间序列R/S分析[J].商业研究,2006,17(5):102-104. |
| 作者姓名： | 李锬 李鹏 齐中英 |
| 作者单位： | 哈尔滨工业大学,管理学院,黑龙江,哈尔滨,150001 |
| 摘 要： | R/S分析方法是金融时间序列分析的有力工具。农产品期货价格波动具有明显的非线性特征,期货价格增量之间不是相互独立的,价格时间序列具有持久性趋势和非周期循环长度。并且样本数据时间频率越高,赫斯特指数越小,反映了期货价格有更多的噪声,日价格更不稳定,比周和月价格有更多的变化。 |
| 关 键 词： | R/S分析 赫斯特指数 持久性 非周期循环长度 |
| 文章编号： | 1001-148X(2006)05-0102-03 |
| 收稿时间： | 01 12 2005 12:00AM |
| 修稿时间： | 2005年1月12日 |
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