结构性理财产品收益研究 |
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引用本文: | 刘鸿伟,张非,杜堃.结构性理财产品收益研究[J].财会通讯,2009(2):154-157,160. |
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作者姓名: | 刘鸿伟 张非 杜堃 |
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作者单位: | 武汉大学经济与管理学院,湖北武汉430072 |
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摘 要: | 目前国内外大部分关于结构性理财产品定价的文献均是从产品设计的结构出发,将其分解成固定收益部分与期权部分,再分别进行定价。本文则从投资人的角度出发,将结构性理财产品看成一个整体,运用概率分布函数及蒙特卡罗模拟技术计算出整体的收益率,以及最低收益率的概率;在详细介绍估价模型后,以招商银行理财产品为例,运用该方法计算出其收益,并进行了敏感性分析。
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关 键 词: | 结构性理财产品 收益率 保本收益概率 蒙特卡& #183 罗模拟 敏感性分析 |
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