| 我国粮食市场价格波动特征——基于ARCH类模型的实证分析 |
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| 引用本文： | 吴海霞,杨建飞.我国粮食市场价格波动特征——基于ARCH类模型的实证分析[J].技术经济,2013(11):71-75. |
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| 作者姓名： | 吴海霞 杨建飞 |
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| 作者单位： | [1]西北农林科技大学经济管理学院,陕西杨凌712100 [2]西北大学经济管理学院,西安710069 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金项目“寡头垄断企业R＆D博弈模式及其动力学问题研究”（71072160）;教育部人文社会科学研究青年基金项目“粮食价格波动的福利效应及政策调控研究--基于粮食主产区、主销区和产销平衡区视角”（12YJC790142） |
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| 摘 要： | 基于1998年1月9日至2012年12月14日全国小麦、玉米和大豆的批发价格指数周数据,利用ARCH类模型对我国小麦、玉米和大豆的市场价格波动特征进行实证分析。研究结果表明:在5%的显著性水平下,小麦、玉米和大豆的市场价格波动具有明显的时变性和集簇性;玉米市场具有高风险、高回报的特征;小麦的市场价格波动具有非对称性;玉米市场与大豆市场之间存在显著的双向价格波动溢出效应。
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| 关 键 词： | 粮食市场 价格波动 溢出效应 |
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