中国期货市场统计套利的可能性研究

统计套利是利用不同期货价格之间的稳定统计关系来寻求非正常波动的获利机会的一种期货投资。中国期货市场有很多品种,它们的价格运动之间存在着长期稳定的统计关系,任何偏离该稳定关系的机会都有可能成为统计套利的机会。通过对天胶和棉花大宗商品主力期货价格的统计关系及其套利进行研究,发现统计套利在中国期货市场是普遍存在的,这可以为期货投资带来丰厚的低风险利润。