中美黄金期货市场有效性的实证研究 |
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引用本文: | 谢家敏.中美黄金期货市场有效性的实证研究[J].上海商学院学报,2009,10(5):89-91,96. |
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作者姓名: | 谢家敏 |
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作者单位: | 英国南安普顿大学社会科学学院经济系,英国,南安普顿,SO16 3BD |
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摘 要: | 本文以我国黄金期货价格为研究对象,运用相关性分析、单位根检验、协整检验、格兰杰因果检验和脉冲响应函数分析等方法,对比研究中国和美国黄金市场的有效性.结果显示,黄金期货市场中存在非有效因素,而且黄金现货价格单向引导黄金期货价格,美国现货价格信息对期货价格的作用高于中国水平.
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关 键 词: | 黄金期贷 市场有效 黄金现货 |
Empirical Tests on Efficiency of Gold Futures Markets in China and U.S.A |
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Abstract: | |
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