银行间债券市场波动性特征研究 |
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引用本文: | 蔡定洪,刘仁林,蒋敏剑.银行间债券市场波动性特征研究[J].金融纵横,2014(1):9-16. |
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作者姓名: | 蔡定洪 刘仁林 蒋敏剑 |
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作者单位: | 中国人民银行南通市中心支行 |
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摘 要: | 2013年6月中旬,银行间债券市场出现利率大幅波动。银行间债券市场的波动性特征以及如何防范市场利率大幅波动成为社会关注的焦点。本文通过对银行债券市场7天回购加权平均利率的时间序列进行分析,揭示我国银行间债券市场的波动性特征,并提出相关的政策建议。
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关 键 词: | 银行间债券市场 波动性 ARCH |
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