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| 我国证券市场的VaR与CVaR方法比较实证分析 | |
| 引用本文： | 李燕华.我国证券市场的VaR与CVaR方法比较实证分析[J].山西财经大学学报,2007,29(Z1):132. |
| 作者姓名： | 李燕华 |
| 作者单位： | 西安交通大学,经济与金融学院,陕西,西安,710061 |
| 摘 要： | 我国目前金融市场正逐步对外开放,风险的测度也必然要与国际接轨。对VaR和CVaR的研究已成为金融风险测度领域的研究热点,但目前国内的相关研究还不够深入,特别是针对我国证券市场的实证分析有待进一步深化。本文采用理论与实证相结合的分析方法,对风险测度的VaR与CVaR方法进行了理论和实证分析。 |
| 关 键 词： | VaR CVaR 风险度量 证券市场 |
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