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| 期权组合保证金的最优化探讨 | |
| 引用本文： | 顾宗源.期权组合保证金的最优化探讨[J].当代经济,2017(7). |
| 作者姓名： | 顾宗源 |
| 作者单位： | 申万宏源证券有限公司,上海,200031 |
| 摘 要： | 本文系统地讨论了上海交易所推出的期权组合保证金方案对于50ETF期权持仓保证金的影响,并提出了数值最优化方法.研究结果表明,利用本文提出的方法可使得保证金占用减少80％以上,有效提高资金使用效率. |
| 关 键 词： | 50ETF期权 保证金 最优化 高性能计算 做市 |
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