银行不良资产风险管理中的马尔可夫方法 |
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引用本文: | 彭志行,夏乐天.银行不良资产风险管理中的马尔可夫方法[J].农村金融研究,2004(10):48-51. |
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作者姓名: | 彭志行 夏乐天 |
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摘 要: | 信贷资金运动中,各种不确定因素相互作用有可能使资金运动受阻,造成逾期贷款,进而形成银行的不良资产,严重影响银行资金的正常运营,威胁着银行资产的安全性与流动性。如何确定不良资产规模,从而提高信贷资产管理的水平,是各商业银行面临的严峻课题。本试图通过随机过程理论来分析这一问题,将逾期贷款视为一个随时间不断变化的随机过程,运用具有吸收状态的马尔可夫链来模拟逾期贷款的变动情况,并建立了相应的数学模型。为资金信贷的管理提供一种新的参考依据。
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关 键 词: | 逾期贷款 商业银行 银行不良资产 变动情况 银行资金 资金运动 信贷资产管理 参考依据 课题 水平 |
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