| 浅析无风险利率对股指期货合约价格波动抑制 |
| |
| 引用本文： | 代晓明. 浅析无风险利率对股指期货合约价格波动抑制[J]. 金融理论与教学, 2005, 0(1): 22-23 |
| |
| 作者姓名： | 代晓明 |
| |
| 作者单位： | 上海大学国际工商与管理学院,金融系,上海,201800 |
| |
| 摘 要： | 在发达的股票现货市场，对股票价格的预期可以引起股指期货合约价格的变化。但是通过对股指期货持仓成本模型的分析，我们发现无风险利率在理论上对股指期货合约的价格也会施以影响。从对由持仓成本模型结合无风险套利原理推导出的股指期货合约价格模型分析，指出无风险利率与股指期货合约价格的关系，借助于对无风险利率的控制从而减弱因股票现货市场价格波动而使期货市场股指期货合约价格的波动效应。
|
| 关 键 词： | 股票指数期货合约 无风险利率 定价 持仓成本模型 |
| 修稿时间： | 2004-10-11 |
Risk Free Interest Rate's Curb on Stock Index Futures' Price Fluctuation |
| |
| Dai Xiaoming. Risk Free Interest Rate's Curb on Stock Index Futures' Price Fluctuation[J]. Finnce Theory and Teaching, 2005, 0(1): 22-23 |
| |
| Authors: | Dai Xiaoming |
| |
| Abstract: | |
| |
| Keywords: | |
| 本文献已被 维普 万方数据 等数据库收录！ |
|
