| 资产组合信用风险度量技术比较研究--基于VAR |
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| 引用本文： | 陈德胜,冯宗宪.资产组合信用风险度量技术比较研究--基于VAR[J].财经问题研究,2005(2):38-43. |
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| 作者姓名： | 陈德胜 冯宗宪 |
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| 作者单位： | 西安交通大学,经济与金融学院,陕西,西安,710061 |
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| 摘 要： | 本文对基于VAR的资产组合信用风险度量技术特征、参数和方法等方面进行了比较研究,建议未来的信用风险度量技术总体趋势应转向盯住市场的组合连续动态定量分析.
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| 关 键 词： | 资产组合 信用风险 风险管理 在险价值 |
| 文章编号： | 1000-176X(2005)02-0038-06 |
| 修稿时间： | 2004年9月1日 |
The Comparative Study of Credit Risk Measurement Technique for Asset Portfolios--on the Base of VAR |
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| CHEN De-sheng,FENG Zong-xian.The Comparative Study of Credit Risk Measurement Technique for Asset Portfolios--on the Base of VAR[J].Research On Financial and Economic Issues,2005(2):38-43. |
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| Authors: | CHEN De-sheng FENG Zong-xian |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | VAR |
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