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| 不同趋势下沪深300股指期货与指数之间的关联性研究 | |
| 引用本文： | 吉瑶,薛逢源,童行伟.不同趋势下沪深300股指期货与指数之间的关联性研究[J].中国证券期货,2010(6). |
| 作者姓名： | 吉瑶 薛逢源 童行伟 |
| 作者单位： | 1. 北京师范大学统计与金融数学系,北京,100875 2. 北京大学光华管理学院,北京,100871 |
| 基金项目： | 教育部科学技术研究重大项目 |
| 摘 要： | 通过对沪深300指数和其仿真期货的交易数据进行Var建模、Granger因果分析,及VEC建模等方法,我们得出在长时期内指数和期货存在相互引导关系.在指数牛市、震荡市、熊市三种情况下,指数和期货的引导关系分别为:指数引导期货、无引导关系、期货引导指数.所以期现货的关系本身并不稳定,会因为市场条件的变化而改变. |
| 关 键 词： | 股指期货 Granger因果分析 价格发现 |
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