| 中国核心CPI随机游走识别和异常点分析 |
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| 作者姓名： | 顾光同 许冰 |
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| 作者单位： | 浙江工商大学经济统计与数量经济研究所,浙江工商大学经济统计与数量经济研究所；浙江农林大学理学院 |
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| 基金项目： | 本文获得国家自然科学基金（71403247）、全国统计科学研究计划项目（2013LY123、2013LZ15、2015LZ53）、浙江省哲学社会科学基金（14NDJC143YB）、浙江省高校人文社科重点基地（统计学、应用经济学）、浙江省教育厅项目（Y201223259）和浙江省国内访学项目（FX2014035）的资助。 |
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| 摘 要： | 核心CPI能更真实地反映宏观经济运行趋势。然而，如何测算核心CPI一直备受关注。本文构建了一组带有异常因子的随机游走模型，利用MCMC法和Gibbs抽样，对时变参数进行估计，不仅从CPI中分离出核心CPI，而且对非核心CPI，通过捕捉到的异常点，发现与中国政策效应相吻合。本文仅利用了中国单一的CPI数据，不需要CPI子类权重测算及其再分配。进一步，通过与Wind核心CPI比较，以及Marques等（2003）核心CPI评价方法的检验，发现本文的核心CPI更具合理性和科学性。
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| 关 键 词： | 通货膨胀；核心CPI；随机游走识别；异常点分析 |
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