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| 金融风险分析的问题及新方法探讨 | |
| 引用本文： | 雷黎,孙禄杰,柏满迎.金融风险分析的问题及新方法探讨[J].金融经济(湖南),2006(12):60-61. |
| 作者姓名： | 雷黎 孙禄杰 柏满迎 |
| 作者单位： | 雷黎（北京航空航天大学经济管理学院）;孙禄杰（北京航空航天大学经济管理学院）;柏满迎（北京航空航天大学经济管理学院） |
| 摘 要： | 一、金融分析存在的问题 在金融分析中,我们采用的许多模型都假设金融变量收益的分布满足正态性,然而实际金融市场中出现的不少数据往往服从厚尾分布,最先阐述这一普遍存在的非正态现象的学者是Mandelbrot(1963),他指出金融资产收益的分布有很高的峰度,之后许多研究讨论了实际金融资产收益的尖峰厚尾性,目前这一现象已经成为金融研究急需解决的问题. |
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