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| 基差的特性分析及其对套期保值和投机的影响 | |
| 引用本文： | 管玉亚.基差的特性分析及其对套期保值和投机的影响[J].南京审计学院学报,2004,1(3):44-46. |
| 作者姓名： | 管玉亚 |
| 作者单位： | 上海财经大学,金融学院,上海,200083 |
| 摘 要： | 期货市场是现货市场发展的产物 ,受共同因素的影响 ,两市场的价格具有一定的正相关性 ,但又有区别。我们定义现货市场与期货市场价格的差额为基差 (Basis)。本文着重分析基差的三个特征 :相对稳定性、波动性和趋零性以及这三个特性对套期保值和投机的影响。 |
| 关 键 词： | 基差 期货理论价格 套期保值 投机 |
| 文章编号： | 1672-8750(2004)03-0044-03 |
| 修稿时间： | 2004年5月27日 |
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