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杂志ISSN号
ESG基金绩效评价实证分析
作者姓名:
任海龙
翟莹莹
作者单位:
河北金融学院
摘 要:
绿色经济转型背景下,我国ESG基金快速发展。本文基于16只ESG基金样本数据,从风险调整收益、选股择时能力以及投资风格方面对ESG基金绩效评价,并利用主成分分析法构建ESG基金绩效评价体系,对样本基金进行业绩排名。研究结果表明,ESG基金具有超额收益率,但不具备较好的择时选股能力,投资风格更偏向于小盘股和价值型公司。因此,应提高基金经理专业素质、加强ESG基金运行管理、政府引导ESG投资,促进ESG基金健康平稳发展。
关 键 词:
ESG基金
基金绩效评价
三因子模型
主成分分析法
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