基于MS-VAR模型的我国货币政策非对称效应实证研究 |
| |
引用本文: | 袁吉伟.基于MS-VAR模型的我国货币政策非对称效应实证研究[J].海南金融,2013(3):4-9. |
| |
作者姓名: | 袁吉伟 |
| |
作者单位: | 国家统计局中国经济景气监测中心,北京100073 |
| |
摘 要: | 本文运用三区制马尔科夫转移的向量自回归模型,研究我国货币政策非对称效应。研究表明,我国货币政策具有显著的非对称效应,主要体现为紧缩货币政策的影响要大于扩张货币政策、不同经济周期阶段下货币政策具有差异性、货币政策的价格效应大于产出效应、货币政策的利率传导机制要强于货币供给量传导机制,制定货币政策需要考虑货币政策非对称效应。
|
关 键 词: | 货币政策 经济周期 非对称性 MS-VAR |
本文献已被 CNKI 维普 等数据库收录! |
|