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杂志ISSN号
Vasicek模型下寿险公司利率风险最低资本研究
作者姓名:
郑苏晋
韩雪
张乐然
摘 要:
本文基于中债国债收益率曲线的数据,选用Vasicek模型对利率期限结构进行建模,讨论“偿二代”利率风险最低资本度量方法。本文以一款年金产品和十年期债券为例,对利率风险度量的标准法、蒙特卡洛模拟法分别建模,得到不同方法下利率风险的最低资本。研究结果表明:第一,“偿二代”下利率风险的标准法与蒙特卡洛模拟法的输出结果差异较大;第二,资产与负债评估不一致会导致利率风险最低资本被高估。
关 键 词:
偿付能力
利率风险
Vasicek模型
蒙特卡洛模拟
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