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| 证券市场的混沌现象分析 | |
| 作者姓名： | 陈辉煌 高岩 |
| 作者单位： | 陈辉煌(上海理工大学管理学院);高岩(上海理工大学管理学院,上海,200093) |
| 基金项目： | 上海市重点学科建设资助项目"系统管理"，上海市科委基础研究重点项目"复杂金融与经济系统的对称性和规范建模" |
| 摘 要： | 通过对沪深两市股指收益率序列中Lyapunov指数和吸引子的分数维的计算分析,证实了我国证券市场中股价指数波动具有明显的混沌特性。由于混沌本身具有对初值的极其敏感性,以及其局部的随机性与全局的决定性的特征,股价变化的背后存在着某种决定性的支配规则。对此,传统的非线性理论无法准确进行描述,需要运用混沌理论来描述证券市场价格波动,探索影响证券市场的内在机理,并预测证券市场价格波动的未来走向。 |
| 关 键 词： | 混沌现象 分形维数 Lyanunov指数 相空间重构 |
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